Uji Asumsi Klasik : Autokorelasi dengan SPSS

Oleh : Jul Fahmi Salim

Asslamualaikum..Wr.Wb

Sebelumnya saya sudah share trio uji asumsi klasik (Multikolinearitas, heteroskedastisitas dan normalitas), sekarang giliran saudarnya yag ke empat, yaitu Autokorelasi.....

buka program spss
1. input data ke dalam spss

2. klik analyze => regression => linear

3. masukan IHSG ke dependent variable
   masukan kurs, inflasi dan BI Rate ke independent variabel

4. klik menu statistic

5. centang kotak "durbin - watson"

6. klik continue

7. klik ok

8. berikut merupakan hasil output regressinya

   abaikan hasil yang lainnya, fokus kepada tabel "model Summary"
   dapat dilihat bahwa nilai DW dari model tersebut adalah sebesar
   0,437. dalam model ini terdapat masalah autokorelasi karena nilainya jauh di bawah
   nilai tabel dw yaitu dL = 1,5915 & dU = 1,7275.

9. Bandingkan dengan nilai tabel D-W

 
cara mencari tabel D-W

N = 91
k = 3

lihat tabel DW

dL = 1,5915
dU = 1,7275

Contoh:
jika n = 40
     k = 4
dilihat dari rabel D-W, nilainya adalah dL = 1,285 & dU = 1,721,
- jika nilai d hitung kurang dari 1,285 terdapat bukti dari serial koralasi
  first order yang positif
- jika nilai d hitung lebih besar dari 1,721, tidak terdapat bukti dari korelasi
  first order yang positif.
- akan tetapi, jika d terletak antara batas terendah dan batas teratas, terdapat
  hubungan yang belum bisa
  dijelaskan dengan memperhatikan ada atau tidaknya korelasi serial first order yang positif

sumber contoh : Buku Dasar-dasar Ekonometrika,2010 (Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter)
                         halaman L-115, edisi 5, Salemba Empat

Download tabel D-W disini

Untuk lihat videonya klik disini


Semoga dapat membantu, silahkan berikan masukanya untuk memperbaiki postingan ini.. :-)