Uji Asumsi Klasik : Autokorelasi dengan SPSS
Oleh : Jul Fahmi Salim
Asslamualaikum..Wr.Wb
Sebelumnya saya sudah share trio uji asumsi klasik (Multikolinearitas, heteroskedastisitas dan normalitas), sekarang giliran saudarnya yag ke empat, yaitu Autokorelasi.....
buka program spss
1. input data ke dalam spss
2. klik analyze => regression => linear
3. masukan IHSG ke dependent variable
masukan kurs, inflasi dan BI Rate ke independent variabel
5. centang kotak "durbin - watson"
7. klik ok
8. berikut merupakan hasil output regressinya
abaikan hasil yang lainnya, fokus kepada tabel "model Summary"
dapat dilihat bahwa nilai DW dari model tersebut adalah sebesar
0,437. dalam model ini terdapat masalah autokorelasi karena nilainya jauh di bawah
nilai tabel dw yaitu dL = 1,5915 & dU = 1,7275.
9. Bandingkan dengan nilai tabel D-W
cara mencari tabel D-W
N = 91
k = 3
lihat tabel DW
dL = 1,5915
dU = 1,7275
Contoh:
jika n = 40
k = 4
dilihat dari rabel D-W, nilainya adalah dL = 1,285 & dU = 1,721,
- jika nilai d hitung kurang dari 1,285 terdapat bukti dari serial koralasi
first order yang positif
- jika nilai d hitung lebih besar dari 1,721, tidak terdapat bukti dari korelasi
first order yang positif.
- akan tetapi, jika d terletak antara batas terendah dan batas teratas, terdapat
hubungan yang belum bisa
dijelaskan dengan memperhatikan ada atau tidaknya korelasi serial first order yang positif
sumber contoh : Buku Dasar-dasar Ekonometrika,2010 (Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter)
halaman L-115, edisi 5, Salemba Empat
Download tabel D-W disini
Untuk lihat videonya klik disini
Semoga dapat membantu, silahkan berikan masukanya untuk memperbaiki postingan ini.. :-)
Asslamualaikum..Wr.Wb
Sebelumnya saya sudah share trio uji asumsi klasik (Multikolinearitas, heteroskedastisitas dan normalitas), sekarang giliran saudarnya yag ke empat, yaitu Autokorelasi.....
buka program spss
1. input data ke dalam spss
2. klik analyze => regression => linear
3. masukan IHSG ke dependent variable
masukan kurs, inflasi dan BI Rate ke independent variabel
4. klik menu statistic
5. centang kotak "durbin - watson"
6. klik continue
7. klik ok
8. berikut merupakan hasil output regressinya
abaikan hasil yang lainnya, fokus kepada tabel "model Summary"
dapat dilihat bahwa nilai DW dari model tersebut adalah sebesar
0,437. dalam model ini terdapat masalah autokorelasi karena nilainya jauh di bawah
nilai tabel dw yaitu dL = 1,5915 & dU = 1,7275.
9. Bandingkan dengan nilai tabel D-W
cara mencari tabel D-W
N = 91
k = 3
lihat tabel DW
dL = 1,5915
dU = 1,7275
Contoh:
jika n = 40
k = 4
dilihat dari rabel D-W, nilainya adalah dL = 1,285 & dU = 1,721,
- jika nilai d hitung kurang dari 1,285 terdapat bukti dari serial koralasi
first order yang positif
- jika nilai d hitung lebih besar dari 1,721, tidak terdapat bukti dari korelasi
first order yang positif.
- akan tetapi, jika d terletak antara batas terendah dan batas teratas, terdapat
hubungan yang belum bisa
dijelaskan dengan memperhatikan ada atau tidaknya korelasi serial first order yang positif
sumber contoh : Buku Dasar-dasar Ekonometrika,2010 (Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter)
halaman L-115, edisi 5, Salemba Empat
Download tabel D-W disini
Untuk lihat videonya klik disini
Semoga dapat membantu, silahkan berikan masukanya untuk memperbaiki postingan ini.. :-)
Komentar
EVIEWS, SMARTPLS, GRETL, STATA, MINITAB dan DEAP 2.1
WhatsApp : +6285227746673
IG : @olahdatasemarang