Regresi Data Panel : Uji Akar Unit (Unit root test)

Oleh : Jul Fahmi Salim

Selamat Pagi, Siang,Malam


Jika sebelumnya saya share cara uji akar unit pada data time series (runtun waktu), nah sekarang kita berbagi mengenai uji akar unit di data panel..
Uji akar Unit dalam data panel??? iya, ternyata bukan hanya time series saja yang menggunakan uji stasioneritas data, pada data panel pun dilakukan uji stasioneritas...

"Penelitian yang dilakukan oleh Levin dan Lin (1992; 1993), Breitung dan Meyer (1994), Quah (1994), Maddala dan Wu (1999), Hadri (2000) dan Im et al. (2003) menyarankan penggunaan uji akar unit pada model data panel. Baru-baru ini, tes akar unit yang paling umum digunakan dalam penelitian yang melakukan uji coba unit data panel secara sektoral adalah Levin-Lin dan Im Pesaran Shin Test.  (http://maxwellsci.com/print/crjet/v2-1-7.pdf)"

Berikut merupakan langkah-langkah pengujiannnya :

• Buka Eviews (Jangan buka yang lain, apalagi Shazam dan SPSS, langkah-langkah ini tidak akan bekerja. heheheh )
• Input data kedalam excel
• Input data panel ke dalam excel (klik disini)
• Hasilnya akan seperti berikut

• Untuk melakukan uji akar unit, Double click pada variabel yang akan diuji akar unit (misal variabel y)

• klik view - unit root test

• Terdapat beberapa pilihan yaitu :

1. Summary => Rangkuman hasil unit root semua metode akan keluar (Saya sarankan memakai pilihan "Summary" saja agar semua hasil dari metode akan dikeluarkan)
2. Common root - levin, lin, chu,
3. Common root - Breitung
4. Invidual root - Im, Pesaran, Shim
5. Invidual root - Fisher- ADF
6. Invidual root - Fisher - PP

• Pada point lag length pilih => automatic selection => kemudian klik ok

• Berikut hasil uji akar unit variabel Y

Dari hasil uji akar unit tersebut (dengan berbagai kriteria baik LLC, IPS, ADF mapun PP) data diketahui bahwa variabel Y stasioner pada tingkat Level .

Untuk menguji variabel lainnya silahkan gunakan langkah-langkah uji akar unit pada variabel Y tersebut.

Silahkan berikan masukannya untuk memperbaiki tulisan ini..

Untuk Melihat Videonya 

Klik disini (Comingsoooon)

"Terima Kasih buat yg udah mengizinkan sebagian datanya dipake buat postingan kali ini"



Referensi :

Jamal, Abd, Muhammad, Said, Masbar, Raja dan Aliasuddin. (2015).  Did Indonesian Political Economic Reform Reduce Economic Growth Disparities Among Region?. DLSU Business & Economics Review. De La Sale University. Philiphine.

U. Doan, A. Volkan and G. Burcu. (2010). The Role of the Economic Size of a Country in Attracting Foreign Direct Investments: A Panel Data Analysis for OECD Countries (1980-2006). Current Research Journal of Economic Theory 2(1): 1-7, 2010. (Full Text =>> http://maxwellsci.com/print/crjet/v2-1-7.pdf )

Terima Kasih, semoga bermanfaat..

Unit Roots Test (Uji Akar-akar unit) dengan EViews7

Oleh : Jul Fahmi Salim

Asslamualaikum wr.wb....

pada kali ini  saya ingin berbagi sedikit pengetahuan. Untuk data timeseries biasa dilakukan beberapa uji sebelum data tersebut digunakan dalam penelitian, salah satu uji yang dilakukan adalah dengan Uji Akar-akar Unit (Unit Roots Test).

Berikut merupakan langkah-langkahnya:

• buka program EViews7
• file > new > workfile
• file > import >import data (pilih data yang akan digunakan) > open >next > Next > Next > Finish
  
  
• untuk melakukan uji akar unit, klik variabel yang akan di uji, pertama kita uji LIHSG > klik kanan > open > klik view > unit roots test 

• pada gambar di atas, kita dapat memilik test type, kali ini saya menggunakan ADF, pada "test for unit root in" saya menggunakan "level", dan untuk "include in test equation" saya memilih  " trend and intercept", kemudian untuk "lag length" saya pilih " schwarz info criterion"  klik ok, hasilnya :

• coba perhatikan nilai t-sta dari ADF (-1.143925), masil lebih kecil dari critical values 1%,5%, dan 10 %, syarat data itu stasioner adalah, nilai t-stat ADF harus lebih besar dari nilai critical value..
• untuk memperbaikinya kita akan menguji pada tingkat 1st difference
• klik variabel yang akan di uji, pertama kita uji LIHSG > klik kanan > open > klik view > unit roots test 
• pada gambar di atas, kita dapat memilik test type, kali ini saya menggunakan ADF, pada "test for unit root in" saya menggunakan "1st difference", dan untuk "include in test equation" saya memilih  " trend and intercept", kemudian untuk "lag length" saya pilih " schwarz info criterion"  klik ok, hasilnya 

• dari hasil output di atas dapat dilihat bahawa nilai ADF (-7.34975) sudah lebih besar dari nilai critical values 1%,5%, dan 10 %, berarti data kita sudah stasioner dan dapt digunakan untuk penelitian
• untuk data KURS, INFLASI dan BI RATE juga dilakukan uji yang sama, tetapi kita menggunakan pada tingkat 1st difference semuanya, dan hasilnya sbb :

Hasil uji ADF Kurs

Hasil Uji ADF Inflasi

Hasil Uji ADF BI Rate

demikian untuk cara uji Unit roots test kali ini, semoga membantu, mohon maaf atas segala kekurangan :-))

Referensi : buku : Schochrul Ajija dkk (2011) Cara Cerdas Menguasai EViews , Salemba Empat. Jakarta

                data : IHSG, INFLASi, KURS, BI Rate jun2005 - Des 2012