Unit Roots Test (Uji Akar-akar unit) dengan EViews7

-
Oleh : Jul Fahmi Salim

Asslamualaikum wr.wb....
pada kali ini  saya ingin berbagi sedikit pengetahuan. Untuk data timeseries biasa dilakukan beberapa uji sebelum data tersebut digunakan dalam penelitian, salah satu uji yang dilakukan adalah dengan Uji Akar-akar Unit (Unit Roots Test).
Berikut merupakan langkah-langkahnya:

  • buka program EViews7
  • file > new > workfile
  • file > import >import data (pilih data yang akan digunakan) > open >next > Next > Next > Finish

  • untuk melakukan uji akar unit, klik variabel yang akan di uji, pertama kita uji LIHSG > klik kanan > open > klik view > unit roots test 



  • pada gambar di atas, kita dapat memilik test type, kali ini saya menggunakan ADF, pada "test for unit root in" saya menggunakan "level", dan untuk "include in test equation" saya memilih  " trend and intercept", kemudian untuk "lag length" saya pilih " schwarz info criterion"  klik ok, hasilnya :



  • coba perhatikan nilai t-sta dari ADF (-1.143925), masil lebih kecil dari critical values 1%,5%, dan 10 %, syarat data itu stasioner adalah, nilai t-stat ADF harus lebih besar dari nilai critical value..
  • untuk memperbaikinya kita akan menguji pada tingkat 1st difference
  • klik variabel yang akan di uji, pertama kita uji LIHSG > klik kanan > open > klik view > unit roots test 
  • pada gambar di atas, kita dapat memilik test type, kali ini saya menggunakan ADF, pada "test for unit root in" saya menggunakan "1st difference", dan untuk "include in test equation" saya memilih  " trend and intercept", kemudian untuk "lag length" saya pilih " schwarz info criterion"  klik ok, hasilnya 
  • dari hasil output di atas dapat dilihat bahawa nilai ADF (-7.34975) sudah lebih besar dari nilai critical values 1%,5%, dan 10 %, berarti data kita sudah stasioner dan dapt digunakan untuk penelitian
  • untuk data KURS, INFLASI dan BI RATE juga dilakukan uji yang sama, tetapi kita menggunakan pada tingkat 1st difference semuanya, dan hasilnya sbb :
Hasil uji ADF Kurs

Hasil Uji ADF Inflasi

Hasil Uji ADF BI Rate

demikian untuk cara uji Unit roots test kali ini, semoga membantu, mohon maaf atas segala kekurangan :-))

Referensi : buku : Schochrul Ajija dkk (2011) Cara Cerdas Menguasai EViews , Salemba Empat. Jakarta
                data : IHSG, INFLASi, KURS, BI Rate jun2005 - Des 2012

Komentar

Andy mengatakan…
koreksi, syarat kestasioneran adalah nilai statistik ADF harus kurang dari signifikansi (ADF < alpha), bukan lebih dari...
13 November 2013 pukul 10.09
Andy mengatakan…
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
13 November 2013 pukul 10.10
Andy mengatakan…
mohon bantuannya, langkah2 dalam estimasi model ECM...
13 November 2013 pukul 10.12
Jul Fahmi Salim mengatakan…
Terimakasih mas atas komennya, untuk regresi model ecm akan saya post selanjtnya mas...
15 November 2013 pukul 07.28
Unknown mengatakan…
mas kalau dalam analisis output eviews tuh hanya dilihat besaran angkanya saja ya mas?? jadi tanda minus (-) nya tidak dianggap? begitu kah mas? misal t-stat -7,09 lalu critical 5% -3,98 itu berarti sudah stasioner krn 7 lebih besar dari 3.tanpa dianggap tanda minus yg sbnrnya lbh besar -3 drpd -7? mohon bantuannya dlm kebingungan saya hehehe makasi :)
9 Mei 2014 pukul 09.39
Jul Fahmi Salim mengatakan…
kalo saya tidak salah, tanda minus (-) untuk uji akar unit di anggap tidak ada mas,, mohon maaf , masih belajar2 juga ni mas
10 Mei 2014 pukul 22.05
Hamdani mengatakan…
mantap bang fahmi
11 Juni 2015 pukul 17.27
Jul Fahmi Salim mengatakan…
Hamdani : Terimakasih banyak bg Hamdani sudah berkunjung ke blog sederhana saya bg... Semoga da manfaat yang biasa di ambil bg....
12 Juni 2015 pukul 06.48
Unknown mengatakan…
bang fahmi. kalo 2 variabel memnuhi 1st differen dan yang 1 nya lagi memnuhi pada 2st different bagaimana datnya bg fahmi.. mohon bimbibingannya
1 September 2015 pukul 23.20
Anonim mengatakan…
saya bantu jawab, datanya digunakan untuk apa? setau saya semua variabel harus stasioner pada derajat yang sama, jadi ketiganya harus dibuat diferensial data k 2

dan saya mau tanya, kapan kita menggunakan intersep, kapan menggunakan intersep dan tren, dan kapan kita menggunakan tanpa intersep dan tren, apakah ada pedoman khusus?

trima kasih
6 November 2015 pukul 14.52
Unknown mengatakan…
Ebook Data Panel EVIEWS 9
Merupakan Tutorial Data Panel Menggunakan EVIEWS 9 Terdiri Data Panel Dan Data Panel Dengan Koefisien Cross Section Yang Dilengkapi Uji Chow, Hausman, LM Dan Asumsi Klasik Regresi Meliputi Multikolinieritas, Heterokedasitisitas, Autokorelasi.
Link Download
goo.gl/xhb133
goo.gl/Y3NIjq
6 Februari 2017 pukul 19.09
Unknown mengatakan…
kebanyakan buku yang sya baca, tanda (-) juga dianggap tidak ada
11 April 2017 pukul 19.55
Rebecca mengatakan…
Kak, boleh share data yang dipakai untuk uji eviews nya?

Terima Kasih
12 Mei 2020 pukul 12.11
Unknown mengatakan…
Kak saya izin bertanya
Untuk analisis var, jika data stasioner di second difference, boleh atau tidak ya kak?
Terimakasih
8 Juli 2021 pukul 13.39
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cara Mentransformasi data ke dalam bentuk Log dan Ln dengan Eviews7

-
Gambar
Assalamualaikum Wr.Wb... Kali ini saya berbagi sedikit pengetahuan mengenai cara mentranformasikan data ke logaritma menggunakan EViews7 Berikut langkah-langkahnya  buka program EViews7 klik flie > new  workfiles> ok Pada workfile structure type, pilih dated-regulary frequency (untuk data times series) dan unstructure/ undated (untuk data panel). Karena data saya dalam bentuk times series, saya memilih dated-regulary frequency Pada data specification, frequency masukan jenis data : annual (tahunan), monthly (bulanan), semi anual (semester/6 bulanan),weekly (mingguan), dsb, tergantung jenis data yang kita gunakan, kali in saya memilih monthly karena data yang saya gunakan adalah data bulanan. Pada start date masukan awal data yaitu jun2005 dan pada end date masukan akhir data yaitu dec2012 (karena saya menggunakan data bulanan dari jun2005 sd dec2012), klik ok Maka akan muncul workfile: untitled, kemudian pilih File => import => import from file => pi
Baca selengkapnya

Transformasi data Ke Dalam Bentuk Log dan Ln dengan SPSS 20

-
Gambar
Oleh : Jul Fahmi Salim Asslamkum Wr.Wb Sebelumnya saya sudah share mengenai Transformasi data ke dalam bentuk Log dan Ln menggunakan microsoft Excel, kali ini saya share mengenai Transformasi data Ke Dalam Bentuk Log dan Ln dengan SPSS 20... cara mentransformasi data ke dalam bentuk Log dan Ln dengan menggunakan SPSS 20 1. Buka spss 2. input data 3. klik menu transform => compute Variable 4. Setelah keluar jendela compute variable, isi seperti berikut 5. Pada Target Variabel, isi dengan nama yang akan muncul di data editor, saya membuat "Log_IHSG" 6. Kemudian pada kotak "Function Group" klik "All" dan pada kotak "Fuction and Special Variables", double klik pada "Log10" 7. Kemudian double klik IHSG 8. Maka, pada Numeric Expression akan menjadi LG10(IHSG), yang artinya, Variabel IHSG akan diubah      ke dalam bentuk logaritma. kemudian klik Ok 9. Coba di cek pada data editor, maka ak
Baca selengkapnya

Cara Mendeteksi Outlier Data Menggunakan SPSS

-
Gambar
Oleh : Jul Fahmi Salim Selian Assalamualaikum wr wb.. Selamat Pagi... Sebelumnya saya sudah share beberapa pengolahan data menggunakan SPSS , kali ini mari kita sama-sama belajar bagaimana mendeteksi data outlier dalam sebuah penelitian. Salah satu kegunaan deteksi data outlier ini adalah akan mampu meningkatkan korelasi data, sehingga akan menaikan R Square dari data. Dan terbukti beberapa kali, sebelum data di deteksi dengan outlier, hasil regresi bisa dikatakan sangat-sangat parah, mulai dari R Square yang sangat kecil, tidak ada variabel yang signifikan, distribusi residual data tidak normal dan berabgai masalh klasik lainnya. "Makasi Kk Mutia Handayani, uda di izinkan memakai datanya.. :-) " Berikut merupakan langkah-langkah dalam mendeteksi data outlier dengan menggunakan SPSS : Siapkan data dalam file Excel, susunannya seperti dalam gambar di bawah ini Buka Program SPSS (jangan buka shazam atau eviews, soalnya saya belum nemu caranya,
Baca selengkapnya