Uji Asumsi Klasik (Multicolinearitas, Heteroscedastisitas, Autokorelasi, dan Normalitas) dengan EViews7
- uji Multikolinearitas
multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. jika koefisien koreasi antara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,8, berarti terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
berikut langkah-langkah pengujiannya :
- buka program eviews
- import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
- blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
- abaikan hasilnya, klik quick > group statistic> correlations> maka akan muncul seperti gambar di bawah ini.
- hapus variabel "pdb", karena merupakan var dependen, jadi tinggal "pma, sb, er, inf", klik ok, hasilnya seperti berikut :
dari output di atas dapat kita lihat bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,8, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
= Uji Heteroskedastisitas =
- buka program eviews
- import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
- blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
- klik view >actual, fitted, residual > actual, fitted, residual > ok, hasilnya seperti gambar berikut:
dengan hasil di atas kita menduga tidak terjadi heteroskedastisitas, karena residualnya tidak membentuk pola tertentu, dengan kata lainnya residualnya cenderung konstan.
- untuk membuktikan tidak ada heteroskedastisitas, maka kita akan melakukan uji white heteroscedasticity
- klik view >residual diagnostics> heteroscedasticity test> white > hilangkan centang pada "Include white cross terms" kemudian klik ok
- outputnya akan seperti pada gambar dibawah ini :
-
Ho : tidak ada heteroskedastisitas
-
H1 : ada heteroskedastisitas
-
Jika p-value obs*-square < ɑ,
maka Ho ditolak
-
Karena p
value -obs*-square = 0.5244 > 0,01, maka H0 diterima
Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan
90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model
regresi.= Uji Autokorelasi =
- buka program eviews
- import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
- blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
- klik view >residual diagnostics > Serial Correlation LM Test > ok, hasilnya seperti gambar berikut:
- Ho : tidak ada korelasi serial
- H1 : ada korelasi serial
- Jika p-value obs*-square < ɑ, maka Ho ditolak
- Karena p value -obs*-square = 0.1186 > 0,01, maka H0 diterima
- Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.
== Uji Normalitas =
- buka program eviews
- import data (kali ini saya menggunakan data tahunan PDB, PMA, Suku Bunga, Nilai Tukar dan Inflasi dari tahun 2000-2011)
- blog semua variabel yang ingin diuji, klik kanan > open > open as equation >ok
- klik view >residual diagnostics > Histogram Normality Test > ok,
- Hasilnya seperti berikut:
- - Ho : error term terdistribusi normal
- - H1 : error term tidak terdistribusi normal
- - Jika p-value < ɑ, maka Ho ditolak
- - Karena p value = 0,53978 > 0,1, maka H0 diterima
- - Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 90%, dapat dikatakan bahwa error term terdistribusi normal.
- demikianlah cara uji asumsi klasik dengan menggunakan EViews7, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga dapat membantu, Terimakasih sudah berkunjung. :-))
Referensi :
Ajija, Shochrul R dkk. 2011. Cara cerdas menguasai EViews. Salemba Empat. Jakarta.
thanks to Affandy, atas data penelitian yang saya gunakan dalam tutorial kali ini,,hehheh
Ajija, Shochrul R dkk. 2011. Cara cerdas menguasai EViews. Salemba Empat. Jakarta.
thanks to Affandy, atas data penelitian yang saya gunakan dalam tutorial kali ini,,hehheh
Komentar
Pada saat memasukan data-datanya, tipe datanya menggunakan balanced panel, dated/regular frequensi atau undated/unstructured??
data saya terdiri dari 17 wilayah dan 4 periode tahun. Mohon bantuannya, terima kasih.
saya menggunakan eviews 7, tapi saat saya mau residual test, disana hanya ada pilihan histogram normality test. itu kenapa ya? apa software yg saya gunakan salah? kalo salah boleh saya minta link download nya yg benar?
terimakasih sebelumnya :)
angel: kemungkinan eviews yang angel gunakan versi trial, saya minta maaf, saya juga memperoleh program eviews dari abg letting kuliah...
coba di search aja di google, mungkin ada yang menyediakan versi full nya,, terima kasih...
silahkan hubungi saya di husainnurisman@yahoo.com
di uji heteroskedastisitas dan autokorelasi saya nila chi square nya 0,00 itu solusi nya bagaimana ya? terimakash
di uji heteroskedastisitas dan autokorelasi saya nila chi square nya 0,00 itu solusi nya bagaimana ya? terimakash
untuk lebih lengkap coba dibuka link ini mas http://programdoktorpersada.files.wordpress.com/2011/12/pelanggaran-asumsi.pdf.
Semoga dapat membantu mas...
untuk menambah data itu maksudnya gmn ya mas?
penelitian saya tentang kompensasi eksekutif
objek nya LQ 45 periode 2009-2012
variabel bebas saya ada 8 dan terikat nya 2 (kompensasi dan gaji) dengan 4 persamaan regresi
semua data sudah saya transformasi menggunakan LOG. dan sudah saya uji asumsi klasik..
untuk normalitas distribusi nya normal, multikolinearitas juga normal
hanya yang saya bingung uji heteroskedastisitas dan autokorelasi yang probabilitinya 0.00 ..
saya sudah mencoba cari2 solusi dan baca2 artikel hanya menjelaskan mengenai metode pengujian nya saja
uji heteroskedastisitas menggunakan white dan hasil nya masih 0.00
ada refrensi lain mas ?
terima kasih banyak
Oy mas, sepertinya untuk penelitian anda tidak memungkinkan menggunakan OLS biasa mas (menurut saya), karena untuk OLS biasa kan modelnya Y = BO + B1 X1 + B2 X2 +...Bn Xn + e (terdiri dari satu var terikat dan beberapa var bebas) sedangkan model anda terdiri dari 2 var terikat dan 8 var bebas, mungkin bisa coba menggunakan pengolahan data dengan menggunakan regresi data penel...
Tapi sekali lagi saya garis bawahi mas, ini hanya pendapat saya mas, karena saya juga masih berstatus sebagai mahasiswa dan masih dalam tahap belajar mas... untuk keterangan data panel coba mas kunjungi link ini http://teorionline.wordpress.com/2012/01/06/regresi-data-panel/ semoga dapat membantu ya mas, mohon maaf atas kekurangannya mas... :-)
wah mas dapet balesan aja saya sudah terima kasih banyak.. habis saya benar2 bingung dan temen2 saya juga sama kurang ngerti ekonometrika ..
kalo boleh saya mau tanya lagi mas jul
kurang lebih begini lah persamaan yang dosen saya minta
persamaan 1 Y1 = Komp = Roa+Roe+NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 2 Y1 = Komp = Roe+NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 3 Y1 = Komp = NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 4 Y1 = Komp = Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 1 Y2 = Gaji = Roa+Roe+NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 2 Y2 = Gaji = Roe+NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 3 Y2 = Gaji = NPM+Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
Persamaan 4 Y2 = Gaji = Tobins Q+IND+INST+Size+EPS
kurang lebih seperti ini model nya mas jul
saya sudah run data Y1 , normalitas= normal semua , multikol= normal , uji chow = FE yg diterima , Hausman= RE diterima
tapi, saat saya uji heteroskedastisitas dan autokorelasi Pvalue nya 0.00.. ini bagaimana ya mas jul?
sedangkan hasil run Y2 , normalitas,heteroskedastisitas,multikol dan autokorelasi= normal , uji chow= 1 persamaan RE diterima, 3 persamaan FE diterima, Hausman= Persamaan 1( error message, random effects estimation required number of cross sections) persamaan 2= FE diterima, persamaan 3&4= RE diterima
kira2 ini ada yang salah atau gimana ya mas?
saat run data estimae equation saya pakai LS mas..
mohon maaf kalo pertanyaan nya banyak..saya benar2 0 besar masalah ekonometrika mas jul
terima kasih banyak mas jul hanya tuhan yang bisa balas kebaikan mas jul ^^
gapapa mas jul
dengan mas jul ngasih jawaban aja saya sudah terimakasih, berkat mas jul juga saya akhirnya dapat inspirasi..hehe
alhamdulilah sudah normal data nya
setelah saya outlier dengan std deviasi 2.5
thanks mas jul sukses ...
terimakasih
kalo tutorial untuk uji autokorelasi menggunakan durbin watson itu gmn ya mas?
makasih
aden rama : mas, sepertinya mbak ika mengalami kejadian yag hampir sama denga mas, jika berkenan mas aden rama coba tolong bantu mbak ika nya, kalo saya belum menguasai masalah panel data mas, kita sesama mahasiswa mari saling membantu mas..hehheh
aden_rama@rocketmail.com
siapa tau membantu
saya sudah cari2 bagaimana mengatasi masalah heteroskedastisitas dalam data panel, ada berbagai macam cara tapi yang saya sudah coba yaitu mencari/membuat nilai residual dari persamaan regresi nya
setelah dapet residual nya lalu residual tersebut akan muncul di deretan variabel2 penelitian (bila menggunakan eviews ada di deretan variabel)
langkah selanjutnya ganti variabel terikat dalam penelitian menggunakan residual tadi. (misal Y saya adalah Kompensasi,maka di ganti dengan residual tsb) lalu coba di estimasi dan diuji white
cara mencari residualnya, estimate equation> lalu ke menu proc> make residuals> lalu OK(setelah itu akan muncul variabel baru yaitu resid01.
selanjutnya estimate equation>masukan persamaan seperti di awal namun ganti Y dengan resid01.
semoga membantu
sudah di outlier mbak?
kalo belum dicoba dulu aja uji outlier pake SPSS, kalo hasilnya tetap tidak normal dicoba pake cara saya di postingan sebelumnya
spss buat outlier doang..
wah saya ga punya blog mas cuma jadi silent reader aja ,,ehehe ga pernah posting2 baru di sini aja krn kemaren mentok gak ngerti
*"maksud postingan sebelumnya" itu post komentar di atas mas :P
saya retno, mau tanya nih bang..
saya sudah melakukan uji reg.berganda..nah kemudian saya mau melakukan uji heterokesdastisitas, tapi tidak ada sub menu "uji heterokesdastisitas" pada menu residual, tolong solusinya ya
numpang nanya mas...di eviews yang saya install kenapa gak ada menu residual test di view ya...?
bagaimana cara memunculkannya menu tersebut ya...?
Terima kasih...
guntur hendriwiyanto
Silahkan mbak buka Tab di blog saya yang ada tulisa "Pengolahan data menggunakan SPSS" atau copy paste link ini mbak http://www.julfahmisalim.com/p/pegolahan-data-dengan-spss-20.html
Semoga bisa membantu mbak.
sukses selalu :D
untuk judul : Cara Cerdas Menguasai Eviews,
Penerbit : Salemba
Empat
Pengarang : Shochrul Rohmatul Ajija dkk
Tahun : 2011
Semoga dapat membantu Bang. jika ada yang salah dengan tulisan saya mohon koreksinya bang.. :-)
Untuk regresi data panel serta pemilihan model yang tepat sudah ada saya posting kok, silahkan kunjungi beberapa link di bawah ini :
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/cara-input-data-panel-dengan-eviews-7.html
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/cara-input-data-panel-alternatif.html
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/regresi-data-panel-dengan-eviews.html
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/regresi-data-panel-add-ins-menu-lm-test.html
- http://www.julfahmisalim.com/2015/06/uji-lm-test-pada-data-panel.html
Semoga dapat membantu....
boleh minta contoh datanya untuk saya belajar mengolah menggunakan eviews..
bisa dikirim ke alfadoagustio@gmail.com
terima kasih
tks....
skripsi saya menggunakan data time series, akan tetapi uji asumsi klasikny terkena autokorelasi dan multikol, lalu bagaimana cara penyembuhannya ya?
terima kasih
punya saya eviews 8.
bisa bisa tolong dibantu jelaskan, kesalahan ada dimana? terima kasih
punya saya eviews 8.
bisa bisa tolong dibantu jelaskan, kesalahan ada dimana? terima kasih
Merupakan Tutorial Data Panel Menggunakan EVIEWS 9 Terdiri Data Panel Dan Data Panel Dengan Koefisien Cross Section Yang Dilengkapi Uji Chow, Hausman, LM Dan Asumsi Klasik Regresi Meliputi Multikolinieritas, Heterokedasitisitas, Autokorelasi.
Link Download
goo.gl/xhb133
goo.gl/Y3NIjq
Tergantung dari model yg anda gunakan. Klo misal model regresi ols bisa menggunakan metode cochrane yaitu dengan menambahkan unsur AR(1) atau AR(2) pada persamaan regresi. Sy pernah nyoba dan berhasil menghilangkan autokorelasi dengan AR(1).
Bisa juga koreksi autokorelasi dengan menghilangkan atau memghapus/mengganti data2 outlier yg mempunyai residual tinggi dg prosedur tertentu seperti ekstrapolasi atau interpolasi.Untuk prosedur ini, lebih saya hindari. Dan biasanya sebagai rencana cadangan jika cara pertama gagal atau kondisi yg mendesak.
saya menggunakan data panel .. dan terkena masalah heterokedastisitas , bagaimana cara mengatasi masalahnya pak
saya menggunakan data panel .. dan terkena masalah heterokedastisitas , bagaimana cara mengatasi masalahnya pak
Perkenalkan kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengolahan data statistik untuk keperluan tugas akhir seperti Skripsi, Tesis dan Disertasi maupun untuk karya ilmiah yang menggunakan perhitungan statistik. Tim kami merupakan lulusan dari beberapa perguruan tinggi yang cukup profesional dalam bidang olah data statistik dan kami telah berpengalaman sejak tahun 2013 dalam bidang olah data statistik. Klien kami sangat banyak dari berbagai perguruan baik PTN maupun PTS. Kepuasan Konsumen terutama dalam hal selesainya tugas akhir dengan cepat dan tepat adalah salah satu dari visi perusahaan kami.
Hubungi kami via SMS/WA 08527746673 dan Email bisnis.blog1976@gmail.com untuk jasa pengolahan data - olah data SPSS, Eviews, AMOS, Lisrel dan Smart PLS untuk skripsi, tesis dan disertasi atau untuk penelitian terapan di perusahaan dan kementerian.
Olah Data Semarang
Olah Data Online Se-Indonesia
Kami berbagi, kami membantu, kami bekerja, mari datang ke kami, sistem kami kekeluargaan
Visit
s.id/Eviews12