Langkah - langkah Regresi VECM Dengan Menggunakan Eviews 7

-

Asslamualaikum wr.wb..
Kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai regresi dengan menggunakan model Vector Error Correction Model (VECM), tentu saja regresi ini dilakukan setelah melakukan uji stasioneritas dan uji kointegrasi  serta uji  panjang Lag (Lag Length Criteria) terlebih dahulu.

NB : Ada berberapa hal yang perlu diketahui sebelum memutuskan untuk melakukan regresi VECM.
1. Data semua variabel harus stasioner pada tingkat first difference, dengan dilakukan uji unit root
2. Model harus kointegrasi, caranya Lakukan Uji Kointegrasi dengan menggunakan Uji Johansen Cointegration
3. sesama variabel tidak saling berhubungan / bersifat independen, caranya Lakukan Uji Causalitas Engle - Granger,

Kita akan menggunakan model VAR (Vector Autoregressive) jika :

  1. Data stasioner pada tingkat level
  2. Jika dilakukan uji kointegrasid an tidak terjadi kointegrasi maka dilakukan VAR standar yang hasilnya identik dengan OLS


Berikut langkah - langkahnya....


  • pilih variabel yang akan digunakan (saya menggunakan lnihsg, lnkurs dan lnbirate)
  • setelah di blok, kemudian klik kanan
  • open as Var
  • pilih Vector Error correction

  • klik oke
  • maka hasilnya akan seperti berikut..

nah, cukupp mudah kan teman-teman,
semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangannya....
Terima Kasih Telah berkunjung... :-)

Komentar

complicated mengatakan…
maaf banyak nanya mas. cara baca hasil vecm ini bagaimana ya mas? hehe
27 Juni 2015 pukul 14.59
Unknown mengatakan…
cara baca hasil estimasi itu gimana gan
15 Desember 2017 pukul 22.33
Unknown mengatakan…
Assalammualaikum saya mau tanya saya punya data dan panjang lag saya adalah 4 akan tetapi ketika ingin di vecm kan panjang lag 4 itu tidak bisa, bisanya malah lag 3 yg mau saya tanyakan saya harus bagaimana yaa?? Terimakasih sebelumnya :)
29 Oktober 2018 pukul 15.07
Unknown mengatakan…
Assalammualaikum saya mau tanya saya punya data dan panjang lag saya adalah 4 akan tetapi ketika ingin di vecm kan panjang lag 4 itu tidak bisa, bisanya malah lag 3 yg mau saya tanyakan saya harus bagaimana yaa?? Terimakasih sebelumnya :)
29 Oktober 2018 pukul 15.07
OlahDataSemarang mengatakan…
ECM (Error Correction Model) Panel Data Eviews 12
Estimating Error Correction Model (ECM) with Eviews 12 (Panel Data)
Visit
https://dik.si/ECMPD
7 November 2021 pukul 09.55
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cara Mentransformasi data ke dalam bentuk Log dan Ln dengan Eviews7

-
Gambar
Assalamualaikum Wr.Wb... Kali ini saya berbagi sedikit pengetahuan mengenai cara mentranformasikan data ke logaritma menggunakan EViews7 Berikut langkah-langkahnya  buka program EViews7 klik flie > new  workfiles> ok Pada workfile structure type, pilih dated-regulary frequency (untuk data times series) dan unstructure/ undated (untuk data panel). Karena data saya dalam bentuk times series, saya memilih dated-regulary frequency Pada data specification, frequency masukan jenis data : annual (tahunan), monthly (bulanan), semi anual (semester/6 bulanan),weekly (mingguan), dsb, tergantung jenis data yang kita gunakan, kali in saya memilih monthly karena data yang saya gunakan adalah data bulanan. Pada start date masukan awal data yaitu jun2005 dan pada end date masukan akhir data yaitu dec2012 (karena saya menggunakan data bulanan dari jun2005 sd dec2012), klik ok Maka akan muncul workfile: untitled, kemudian pilih File => import => import from file => pi
Baca selengkapnya

Transformasi data Ke Dalam Bentuk Log dan Ln dengan SPSS 20

-
Gambar
Oleh : Jul Fahmi Salim Asslamkum Wr.Wb Sebelumnya saya sudah share mengenai Transformasi data ke dalam bentuk Log dan Ln menggunakan microsoft Excel, kali ini saya share mengenai Transformasi data Ke Dalam Bentuk Log dan Ln dengan SPSS 20... cara mentransformasi data ke dalam bentuk Log dan Ln dengan menggunakan SPSS 20 1. Buka spss 2. input data 3. klik menu transform => compute Variable 4. Setelah keluar jendela compute variable, isi seperti berikut 5. Pada Target Variabel, isi dengan nama yang akan muncul di data editor, saya membuat "Log_IHSG" 6. Kemudian pada kotak "Function Group" klik "All" dan pada kotak "Fuction and Special Variables", double klik pada "Log10" 7. Kemudian double klik IHSG 8. Maka, pada Numeric Expression akan menjadi LG10(IHSG), yang artinya, Variabel IHSG akan diubah      ke dalam bentuk logaritma. kemudian klik Ok 9. Coba di cek pada data editor, maka ak
Baca selengkapnya

Cara Mendeteksi Outlier Data Menggunakan SPSS

-
Gambar
Oleh : Jul Fahmi Salim Selian Assalamualaikum wr wb.. Selamat Pagi... Sebelumnya saya sudah share beberapa pengolahan data menggunakan SPSS , kali ini mari kita sama-sama belajar bagaimana mendeteksi data outlier dalam sebuah penelitian. Salah satu kegunaan deteksi data outlier ini adalah akan mampu meningkatkan korelasi data, sehingga akan menaikan R Square dari data. Dan terbukti beberapa kali, sebelum data di deteksi dengan outlier, hasil regresi bisa dikatakan sangat-sangat parah, mulai dari R Square yang sangat kecil, tidak ada variabel yang signifikan, distribusi residual data tidak normal dan berabgai masalh klasik lainnya. "Makasi Kk Mutia Handayani, uda di izinkan memakai datanya.. :-) " Berikut merupakan langkah-langkah dalam mendeteksi data outlier dengan menggunakan SPSS : Siapkan data dalam file Excel, susunannya seperti dalam gambar di bawah ini Buka Program SPSS (jangan buka shazam atau eviews, soalnya saya belum nemu caranya,
Baca selengkapnya