Uji Johansen Cointegration dengan EViews 7

-
Assalamualaikum wr. wb
baiklah, kali ini saya akan membagikan sedikit ilmu, yaitu melakukan uji kointegrasi johansen dengan eviews 7. uji kointegrasi merupakan salah satu uji yang digunakan dalam model regresi ECM, dan VECM selain dari uji stasioneritas yang sudah pernah saya bahas, berikut merupakan langkah-langkahnya :

  • buka EViews 7
  • input data
  • klik variabel yang akan digunakan dalam uji kointegrasi, seperti gambar dibawah ini


  • klik kanan => open as group, maka akan tampil seperti ini


  • klik quick => group statistic => pilih johansen cointegration test


  • klik ok 


  • kemudian pilih panjang lag, kali ini saya memilih 1 1 (satu - satu) kemudian klik ok


  • hasilnya akan seperti ini


dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa, nilai trace statistic >  critical value, begitu juga dengan nilai max eige stat > critical value, ini berarti bahwa dalam jangka panjang terdapat kointegrasi di dalam model persamaan tersebut. 

Thanks to Nazlia Wibowo atas data penelitiannya...

(Bukan bermaksud menggurui, hanya berbagi ilmu saja)

demikian cara meguji kointegrasi johansen, semoga dapat membantu kawan-kawan, mohon maaf atas segala kekurangan.. :-) 



Komentar

complicated mengatakan…
terima kasih sekali postingannya mas. sangat membantu saya. :)
saya ingin bertanya hasil uji kointegrasi saya trace statistic < critical value. tapi di eigen statistic > critical value. itu maksudnya apa ya mas?
saya memakai lag 1 1
27 Juni 2015 pukul 14.54
complicated mengatakan…
mas dalam menetukan lag seperti mas di atas kan 1 1
hasil uji lag saya di lag 4. apa saya masukin lag intervalnya 1 4?
27 Juni 2015 pukul 15.22
Jul Fahmi Salim mengatakan…
Complicated : Terima Kasih sudah berkunjung mbak, Nah sesuai uji lag, sebaiknya pda uji kointegrasi gunakan lag interval 1 4 saja mbak, biasanya hasilnya akan lebih bagus...

semoga dapat membantu mbak..
27 Juni 2015 pukul 21.50
Unknown mengatakan…
jika hasil dari hasil output saya menunjukkan bahwa, nilai trace statistic > critical value, akan tetapi nilai max eige stat < critical value,berarti atau maksudnya apa ya mas?

saya menggunakan lag 1 1 karena memang hasil uji lag saya banyak tanda * di no 1,,
atur nuhun :)
8 Juli 2015 pukul 12.03
Unknown mengatakan…
maaf mas kalo boleh tanya jika nilai trace statistic < critical value dan max eige stat < critical value, tindakan selanjutnya gimana ya mas. terima kasih sebelumnya
23 April 2016 pukul 10.02
Unknown mengatakan…
Ebook Data Panel EVIEWS 9
Merupakan Tutorial Data Panel Menggunakan EVIEWS 9 Terdiri Data Panel Dan Data Panel Dengan Koefisien Cross Section Yang Dilengkapi Uji Chow, Hausman, LM Dan Asumsi Klasik Regresi Meliputi Multikolinieritas, Heterokedasitisitas, Autokorelasi.
Link Download
goo.gl/xhb133
goo.gl/Y3NIjq
6 Februari 2017 pukul 19.11
Unknown mengatakan…
Mas mau tanya,
Ini sya memasukkan data ada 60 tp stlh di uji pada tulisan included observ: 58 after adjusted.
Kira2 itu ada kesalahan data atau bagaimana?
Terima kasih
18 Februari 2017 pukul 08.06
Unknown mengatakan…
Mas mau tanya,
Ini sya memasukkan data ada 60 tp stlh di uji pada tulisan included observ: 58 after adjusted.
Kira2 itu ada kesalahan data atau bagaimana?
Terima kasih
18 Februari 2017 pukul 08.10
Unknown mengatakan…
mas, mau naya ni,, saat saya klik semua variabel yg akan diuji -> open as group -> quick, johansen -> ok,, kenapa yang muncul insufficient number of observation?? tolong dibantu ya mas
thanks
18 Oktober 2017 pukul 14.43
Luvagit mengatakan…
@antun sari: tidak ada kesalahan mbak, itu berkurang 2 (dari 60 menjadi 58) karena lag yang mbak pakai itu 2, jadi terdapat 2 selang (lag) pada datanya
19 Oktober 2017 pukul 00.39
RRR mengatakan…
Mas, kalau yg keluar near singular matrix, tanda apaan mas ?
6 Juni 2018 pukul 23.04
R O mengatakan…
Mas , bagaimana ya membaca hasil uji johansen ini tapi dengan menggunakan data panel? Tampilannya berbeda seperti tampilan time series atau diatas?
21 September 2018 pukul 00.47
Unknown mengatakan…
Kalau yg keluar near singular matrix gimana mas
26 November 2018 pukul 08.41
Trianing Thias mengatakan…
Sammaaa... Ini gimana yaa
12 Mei 2023 pukul 11.49
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Cara Mentransformasi data ke dalam bentuk Log dan Ln dengan Eviews7

-
Gambar
Assalamualaikum Wr.Wb... Kali ini saya berbagi sedikit pengetahuan mengenai cara mentranformasikan data ke logaritma menggunakan EViews7 Berikut langkah-langkahnya  buka program EViews7 klik flie > new  workfiles> ok Pada workfile structure type, pilih dated-regulary frequency (untuk data times series) dan unstructure/ undated (untuk data panel). Karena data saya dalam bentuk times series, saya memilih dated-regulary frequency Pada data specification, frequency masukan jenis data : annual (tahunan), monthly (bulanan), semi anual (semester/6 bulanan),weekly (mingguan), dsb, tergantung jenis data yang kita gunakan, kali in saya memilih monthly karena data yang saya gunakan adalah data bulanan. Pada start date masukan awal data yaitu jun2005 dan pada end date masukan akhir data yaitu dec2012 (karena saya menggunakan data bulanan dari jun2005 sd dec2012), klik ok Maka akan muncul workfile: untitled, kemudian pilih File => import => import from file => pi
Baca selengkapnya

Transformasi data Ke Dalam Bentuk Log dan Ln dengan SPSS 20

-
Gambar
Oleh : Jul Fahmi Salim Asslamkum Wr.Wb Sebelumnya saya sudah share mengenai Transformasi data ke dalam bentuk Log dan Ln menggunakan microsoft Excel, kali ini saya share mengenai Transformasi data Ke Dalam Bentuk Log dan Ln dengan SPSS 20... cara mentransformasi data ke dalam bentuk Log dan Ln dengan menggunakan SPSS 20 1. Buka spss 2. input data 3. klik menu transform => compute Variable 4. Setelah keluar jendela compute variable, isi seperti berikut 5. Pada Target Variabel, isi dengan nama yang akan muncul di data editor, saya membuat "Log_IHSG" 6. Kemudian pada kotak "Function Group" klik "All" dan pada kotak "Fuction and Special Variables", double klik pada "Log10" 7. Kemudian double klik IHSG 8. Maka, pada Numeric Expression akan menjadi LG10(IHSG), yang artinya, Variabel IHSG akan diubah      ke dalam bentuk logaritma. kemudian klik Ok 9. Coba di cek pada data editor, maka ak
Baca selengkapnya

Cara Mendeteksi Outlier Data Menggunakan SPSS

-
Gambar
Oleh : Jul Fahmi Salim Selian Assalamualaikum wr wb.. Selamat Pagi... Sebelumnya saya sudah share beberapa pengolahan data menggunakan SPSS , kali ini mari kita sama-sama belajar bagaimana mendeteksi data outlier dalam sebuah penelitian. Salah satu kegunaan deteksi data outlier ini adalah akan mampu meningkatkan korelasi data, sehingga akan menaikan R Square dari data. Dan terbukti beberapa kali, sebelum data di deteksi dengan outlier, hasil regresi bisa dikatakan sangat-sangat parah, mulai dari R Square yang sangat kecil, tidak ada variabel yang signifikan, distribusi residual data tidak normal dan berabgai masalh klasik lainnya. "Makasi Kk Mutia Handayani, uda di izinkan memakai datanya.. :-) " Berikut merupakan langkah-langkah dalam mendeteksi data outlier dengan menggunakan SPSS : Siapkan data dalam file Excel, susunannya seperti dalam gambar di bawah ini Buka Program SPSS (jangan buka shazam atau eviews, soalnya saya belum nemu caranya,
Baca selengkapnya