Asslamualaikum wr.wb..
Kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai regresi dengan menggunakan model Vector Error Correction Model (VECM), tentu saja regresi ini dilakukan setelah melakukan uji stasioneritas dan uji kointegrasi serta uji panjang Lag (Lag Length Criteria) terlebih dahulu.
NB : Ada berberapa hal yang perlu diketahui sebelum memutuskan untuk melakukan regresi VECM.
1. Data semua variabel harus stasioner pada tingkat first difference, dengan dilakukan uji unit root
2. Model harus kointegrasi, caranya Lakukan Uji Kointegrasi dengan menggunakan Uji Johansen Cointegration
3. sesama variabel tidak saling berhubungan / bersifat independen, caranya Lakukan Uji Causalitas Engle - Granger,
NB : Ada berberapa hal yang perlu diketahui sebelum memutuskan untuk melakukan regresi VECM.
1. Data semua variabel harus stasioner pada tingkat first difference, dengan dilakukan uji unit root
2. Model harus kointegrasi, caranya Lakukan Uji Kointegrasi dengan menggunakan Uji Johansen Cointegration
3. sesama variabel tidak saling berhubungan / bersifat independen, caranya Lakukan Uji Causalitas Engle - Granger,
Kita akan menggunakan model VAR (Vector Autoregressive) jika :
- Data stasioner pada tingkat level
- Jika dilakukan uji kointegrasid an tidak terjadi kointegrasi maka dilakukan VAR standar yang hasilnya identik dengan OLS
Berikut langkah - langkahnya....
- pilih variabel yang akan digunakan (saya menggunakan lnihsg, lnkurs dan lnbirate)
- setelah di blok, kemudian klik kanan
- open as Var
- pilih Vector Error correction
- klik oke
- maka hasilnya akan seperti berikut..
nah, cukupp mudah kan teman-teman,
semoga bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangannya....
Terima Kasih Telah berkunjung... :-)
5 komentar:
maaf banyak nanya mas. cara baca hasil vecm ini bagaimana ya mas? hehe
cara baca hasil estimasi itu gimana gan
Assalammualaikum saya mau tanya saya punya data dan panjang lag saya adalah 4 akan tetapi ketika ingin di vecm kan panjang lag 4 itu tidak bisa, bisanya malah lag 3 yg mau saya tanyakan saya harus bagaimana yaa?? Terimakasih sebelumnya :)
Assalammualaikum saya mau tanya saya punya data dan panjang lag saya adalah 4 akan tetapi ketika ingin di vecm kan panjang lag 4 itu tidak bisa, bisanya malah lag 3 yg mau saya tanyakan saya harus bagaimana yaa?? Terimakasih sebelumnya :)
ECM (Error Correction Model) Panel Data Eviews 12
Estimating Error Correction Model (ECM) with Eviews 12 (Panel Data)
Visit
https://dik.si/ECMPD
Posting Komentar