Oleh : Jul Fahmi Salim
Assalamualaikum wr wb...
Selamat Pagi menjelang siaaang.... :-)
Jika sebelumnya saya sudah post mengenai uji asumsi klasik menggunakan eviews dan spss maka kali ini saya akan share, uji asumsi klasik dengan menggunakan shazam.
- Buka file data (excel)
- Buka program shazam
- Input data dengan cara
- sample 1 xxx (jumlah sampel yang digunakan)
- read y x1 x2 x3 (silahkan diganti dengan variabel yang digunakan, tetapi harus berurutan dari var dependen baru kemudian var independe)
- copy data dari excel dan langsung di paste kan dalam command shazam
- ketik ols y x1 x2 x3 / resid=e
- * uji multikolinearitas ===> stat x1 x2 x3 / pcor ==> hanya masukan variabel indepnden
- * uji autokorelasi ===> ols y x1 x2 x3 / rstat dwpvalue
- * Uji Heteroskedastisitas ===> diagos / het
- * Uji Normalitas lihat nilai JQ Berra
- Berikut merupakan hasil dari berbagai uji tersebut
Hasil regresi berupa R2 dan R2 Adj
Dari hasl tersebut didapat bahwa nilai R2 Adj nya sebesar 0,95 ==> 95%, hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 95% sehingga dapat disimpulkan model ini layak untuk digunakan.
Hasil Analisis Of Variance From Mean
Nilai P-Value F sebesar 0,000. jauh di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independent (X1 dan X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhdapa variabel dependen (Y).
Hasil Pengaruh tiap Variabel x terhadap Y
Nilai P-Value x1 dan x2 sebesar 0,000. jauh di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel baik x1 maupun x2 terhadap Y signifikan.
- Multikolinearitas
dari hasil ujil multikolinearitas, dapat dilihat bahwa hubungan antara variabel x1 dan x2 hanya sebesar 0,234, jauh di bawah ambang batas sebesar 0,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model.
- Autokorelasi (Serial Correlation)
dari output di atas dapat dilihat bahwa nilai DW stat = 1,52. Mari kita bandingkan dengan nilai DW Tabel.
n = 71
k = 2
dL = 1,5542 dan dU = 1,6715
Sumber : Buku Ekoometrika, D. Gudjarati
karena nilai DW < dL < dU (1,52 < 1,554 < 1,6715) maka dapat disimpulkan bahwa model Terindikasi mengalami autokorelasi positif.
- Heteroskedastisitas
Kriteri :
Heteros jika r square obs < 0,1 atau 0,05 ==> HO : Homoscedasticity HA: Heterosceaasticity
dengan menggunakan uji white, di dapat nilai p value = 0,000, jauh berada lebih kecil dari 0,05 dan dapat menolak H0, maka sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model
- Uji Normalitas
dari output di atas nilai pvalue JQ Bera = 0,000, lebih kecil dari nilai ambang batas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model tidak terdistribusi secara normal.
Untuk memperbaiki berbagai macam permasalahan uji asumsi klasik, memilki berbagai macam cara seperti transformasi data ke dalam bentuk log maupun ln, mentransformasi data ke dalam bentuk lag, mengubah menjadia persamaan WLS (Weigthed Leas Square), GLS (Generalize Least Square), dsb.
** Mohon Diberkan Koreksi / Saran / Masukan Terhadap Tulisan Ini Agar Tulisan Ini Bisa Lebih Baik
Selanjutnya beberapa solusi tersebut akan saya post disini jika sudah saya tau..hehhehe
Demikian lah Cara uji asumsi klasik menggunakan Shazam..
Semoga dapat berguna... Terimakasih Sudah berkunjung :-)
